PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EMDIX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.27% против 3.75% соответственно.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с EELDXEMDIX с SVAAXEMDIX с GMOQX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий EMDIX и DLENX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EMDIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.54

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.94

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.40

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

5.96

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.54

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.38

Корреляция

Корреляция между EMDIX и DLENX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и DLENX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и DLENX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-25.64%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.77%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.64%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-25.64%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.16%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.65%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.65%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и DLENX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.67%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.39%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

2.61%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.57%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

4.66%

+1.95%