PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.91%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EMDIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.62% соответственно.

EMDIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.53%
1 год
11.22%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.21%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с EELDXEMDIX с GMOQXEMDIX с SVAAXEMDIX с AGEPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EMDIX и DBLLX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EMDIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.75

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

5.19

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.29

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.05

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

21.50

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.75

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.72

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.91

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.68

-1.15

Корреляция

Корреляция между EMDIX и DBLLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и DBLLX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.02%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и DBLLX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-10.13%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-1.35%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-10.13%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-10.13%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-0.92%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.31%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.25%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и DBLLX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.35%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

0.75%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

1.43%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

1.93%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

1.90%

+4.71%