Сравнение EMDG.L с PEMD.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 3.39%/yr for PEMD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и PEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как PEMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у PEMD.L с доходностью 2.00%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и PEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.96% | 4.77% | 8.05% | 5.06% | -6.65% | -1.65% | -0.20% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and PEMD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between EMDG.L and PEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. PEMD.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
PEMD.L
Сравнение EMDG.L c PEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | PEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.45 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.16 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и PEMD.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки PEMD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и PEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -18.93% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.54% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -9.01% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -13.78% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.18% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.55% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.56% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и PEMD.L
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.78%, в то время как у Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 5.60% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.22% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 9.98% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 12.31% | -4.49% |
Сравнение комиссий EMDG.L и PEMD.L
И EMDG.L, и PEMD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и PEMD.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PEMD.L в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and PEMD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L and PEMD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и PEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор