PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDG.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDG.L с JPEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 3.06%/yr for JPEA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDG.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMDG.L торгуется в GBp, в то время как JPEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 2.25%.

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.92%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.66%
1 год
12.51%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDG.L и JPEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.21%5.66%7.56%5.35%-8.87%-1.27%-0.35%

Correlation

The correlation between EMDG.L and JPEA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between EMDG.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SSHY.LEMDG.L с JPEE.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L

Доходность на риск

EMDG.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDG.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDG.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.75

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.51

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.77

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

8.06

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDG.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDG.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDG.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDG.LJPEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EMDG.L и JPEA.L

Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDG.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-21.10%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.49%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-9.34%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-14.61%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.35%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDG.L и JPEA.L

Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDG.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

5.76%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.13%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

9.51%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

11.11%

-3.29%

Сравнение комиссий EMDG.L и JPEA.L

EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDG.L и JPEA.L

Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDG.L and JPEA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.45% for JPEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор