Сравнение EMD5.L с XUEM.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 1.71%/yr for XUEM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMD5.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and XUEM.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between EMD5.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
XUEM.L
Сравнение EMD5.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.77 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 11.66 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -29.93% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.87% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -8.11% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -29.93% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.54% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и XUEM.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.99% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.96% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 8.91% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 10.67% | -6.05% |
Сравнение комиссий EMD5.L и XUEM.L
И EMD5.L, и XUEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и XUEM.L
EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and XUEM.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L and XUEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор