Сравнение EMCC.NEO с HXT.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 43.26% vs 31.51% for HXT.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 10.03%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXT.TO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.82% | 19.12% | 4.94% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 10.03% | 28.74% | 12.59% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and HXT.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
HXT.TO
Сравнение EMCC.NEO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 19.10 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.70 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и HXT.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -35.48% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.71% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.87% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.66% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.65% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и HXT.TO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.25% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.32% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.71% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.76% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.17% | +0.66% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и HXT.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и HXT.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.39% | 9.48% | 5.86% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and HXT.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while HXT.TO is Canada Equities. EMCC.NEO tracks MSCI Emerging Markets Index, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор