PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с CNYE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с CNYE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while CNYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs -45.12% for CNYE.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for CNYE.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и CNYE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у CNYE.TO с доходностью -30.37%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYE.TO

1 день
-8.20%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-30.37%
6 месяцев
-44.48%
1 год
-45.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и CNYE.TO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%8.54%
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-30.37%-14.53%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and CNYE.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.12

The correlation between EMAX.TO and CNYE.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с MSTE.TOCNYE.TO с GOGY.TOCNYE.TO с HDIF.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с HHIS.TOCNYE.TO с TSLY.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. CNYE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c CNYE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOCNYE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.59

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.57

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.63

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

-1.03

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. CNYE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CNYE.TO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и CNYE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOCNYE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.59

+3.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.41

+1.14

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и CNYE.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки CNYE.TO в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и CNYE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOCNYE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-72.18%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-72.18%

+59.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-65.73%

+62.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-33.63%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

43.64%

-39.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и CNYE.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 7.47%, в то время как у Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOCNYE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

22.12%

-14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

57.85%

-42.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

77.32%

-57.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

82.63%

-60.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

82.63%

-60.22%

Сравнение комиссий EMAX.TO и CNYE.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYE.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и CNYE.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности CNYE.TO в 90.18%

ПозицияTTM20252024
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		90.18%48.74%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and CNYE.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while CNYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.40% for CNYE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и CNYE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор