Сравнение EMAD.L с JRCE.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - EMAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAD.L returned 20.12%/yr vs 10.73%/yr for JRCE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAD.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAD.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,612.97%.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
JRCE.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 10,612.97%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAD.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -19.80% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,612.97% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and JRCE.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between EMAD.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
JRCE.L
Сравнение EMAD.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -262.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 88.66 | -87.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.31 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 0.71 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и JRCE.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -99.18% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -99.05% | +85.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -99.13% | +79.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -7.24% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -23.12% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 43.28% | -38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и JRCE.L
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что EMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.25% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 654.42% | -633.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 26,048.76% | -26,025.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 12,518.49% | -12,497.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 12,518.49% | -12,498.33% |
Сравнение комиссий EMAD.L и JRCE.L
EMAD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и JRCE.L
Ни EMAD.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and JRCE.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for EMAD.L.
EMAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for EMAD.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор