Сравнение EMA5.DE с SPFD.DE
EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity while SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMA5.DE returned 3.38%/yr vs -1.83%/yr for SPFD.DE. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. EMA5.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SPFD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMA5.DE и SPFD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SPFD.DE с доходностью -1.76%.
EMA5.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMA5.DE и SPFD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.33% | -2.57% | 14.01% | 3.79% | -5.07% | 7.86% | -1.26% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 1.05% |
Correlation
The correlation between EMA5.DE and SPFD.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA5.DE vs. SPFD.DE — Ранг доходности на риск
EMA5.DE
SPFD.DE
Сравнение EMA5.DE c SPFD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMA5.DE | SPFD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.36 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.09 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMA5.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.13 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EMA5.DE и SPFD.DE
Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки SPFD.DE в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и SPFD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA5.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -28.91% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -6.70% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.01% | -9.24% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -26.77% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -11.71% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -13.46% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.22% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA5.DE и SPFD.DE
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) составляет 2.25%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA5.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.53% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 6.38% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 7.27% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 7.94% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 8.88% | -1.94% |
Сравнение комиссий EMA5.DE и SPFD.DE
EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPFD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA5.DE и SPFD.DE
Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 4.59% | 5.61% | 5.39% | 4.22% | 2.89% | 1.01% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMA5.DE and SPFD.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EMA5.DE and 0.60% for SPFD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и SPFD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор