PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA.TO (Emera Incorporated) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EMA.TO returned 9.71%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA.TO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции EMA.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 16.15% соответственно.

EMA.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.51%
1 год
20.80%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.71%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMA.TO
Emera Incorporated		8.03%31.95%14.84%2.50%-14.32%22.34%1.29%33.72%-1.79%8.30%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between EMA.TO and VFV.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.18

The correlation between EMA.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с EMA.TO:
EMA.TO с FTS.TOEMA.TO с CPX.TOEMA.TO с CU.TOEMA.TO с KEY.TOEMA.TO с SU.TOEMA.TO с CNQ.TOEMA.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

EMA.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA.TO
Ранг доходности на риск EMA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.66

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.62

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

13.47

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.66

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.14

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EMA.TO и VFV.TO

Максимальная просадка EMA.TO за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-27.43%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-8.62%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-19.05%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-22.19%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.73%

-27.43%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.35%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.26%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA.TO и VFV.TO

Emera Incorporated (EMA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.00%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.56%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

11.44%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

14.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.57%

+0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность EMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA.TO
Emera Incorporated		4.09%4.30%6.71%5.54%5.18%4.08%4.58%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EMA.TO and VFV.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор