PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA.TO с TA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMA.TO с TA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA.TO (Emera Incorporated) and TA.TO (TransAlta Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EMA.TO in Utilities - Regulated Electric, TA.TO in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, EMA.TO returned 9.71%/yr vs 12.21%/yr for TA.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA.TO и TA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA.TO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TA.TO с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции EMA.TO уступали акциям TA.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.21% соответственно.

EMA.TO

1 день
1.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.12%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.71%

TA.TO

1 день
-10.36%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.78%
1 год
29.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA.TO и TA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMA.TO
Emera Incorporated		8.03%31.95%14.84%2.50%-14.32%22.34%1.29%33.72%-1.79%8.30%
TA.TO
TransAlta Corporation		4.44%-13.24%88.48%-7.32%-12.42%47.57%6.20%69.12%-23.22%2.43%

Correlation

The correlation between EMA.TO and TA.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1992 г.

0.23

The correlation between EMA.TO and TA.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMA.TO:

CA$21.77B

TA.TO:

CA$5.35B

EPS

EMA.TO:

CA$3.56

TA.TO:

-CA$0.57

Коэффициент P/S

EMA.TO:

2.66

TA.TO:

2.44

Коэффициент P/B

EMA.TO:

1.70

TA.TO:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

EMA.TO:

CA$8.11B

TA.TO:

CA$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMA.TO:

CA$1.43B

TA.TO:

CA$716.00M

EBITDA (12 мес.)

EMA.TO:

CA$2.23B

TA.TO:

CA$511.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

TransAlta Corporation

Часто сравнивают с EMA.TO:
EMA.TO с FTS.TOEMA.TO с CPX.TOEMA.TO с CU.TOEMA.TO с KEY.TOEMA.TO с SU.TOEMA.TO с CNQ.TOEMA.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с TA.TO:
TA.TO с CPX.TOTA.TO с NPI.TOTA.TO с FCR-UN.TOTA.TO с AAPLTA.TO с FTS.TOTA.TO с STRLTA.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

EMA.TO vs. TA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA.TO
Ранг доходности на риск EMA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TA.TO
Ранг доходности на риск TA.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TA.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TA.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TA.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA.TO c TA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA.TOTA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.83

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.29

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.93

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

1.58

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA.TO vs. TA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TA.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA.TO и TA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA.TOTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.83

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.16

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EMA.TO и TA.TO

Максимальная просадка EMA.TO за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки TA.TO в -84.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA.TO и TA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA.TOTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-84.12%

+48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-34.12%

+28.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-44.20%

+24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-44.20%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.73%

-50.61%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-26.63%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-30.48%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

20.09%

-17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA.TO и TA.TO

Текущая волатильность для Emera Incorporated (EMA.TO) составляет 4.49%, в то время как у TransAlta Corporation (TA.TO) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что EMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA.TOTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

13.20%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

28.27%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

38.50%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

32.40%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

32.15%

-14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA.TO и TA.TO

Дивидендная доходность EMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TA.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA.TO
Emera Incorporated		4.09%4.30%6.71%5.54%5.18%4.08%4.58%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%
TA.TO
TransAlta Corporation		1.47%1.47%1.18%2.00%1.69%1.32%1.75%1.72%2.86%2.15%2.15%14.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMA.TO и TA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Incorporated и TransAlta Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.47B
565.00M
(EMA.TO) Общая выручка
(TA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMA.TO и TA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emera Incorporated и TransAlta Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
30.5%
43.0%
Активы портфеля
EMA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Incorporated сообщила о валовой прибыли в 755.00M при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

TA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 243.00M при выручке в 565.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

EMA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Incorporated сообщила об операционной прибыли в 625.00M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

TA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.00M при выручке в 565.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

EMA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Incorporated сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

TA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 565.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

EMA.TO and TA.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA.TO и TA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор