PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA.TO (Emera Incorporated) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past 3 years, EMA.TO returned 14.55%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA.TO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

EMA.TO

1 день
1.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.12%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.71%

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
4.54%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.33%
1 год
48.05%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EMA.TO
Emera Incorporated		8.03%31.95%14.84%2.50%-14.32%11.34%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between EMA.TO and HDIV.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between EMA.TO and HDIV.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMA.TO:
EMA.TO с FTS.TOEMA.TO с CPX.TOEMA.TO с CU.TOEMA.TO с KEY.TOEMA.TO с SU.TOEMA.TO с CNQ.TOEMA.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

EMA.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA.TO
Ранг доходности на риск EMA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.83

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.88

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.47

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

26.51

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.83

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.27

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EMA.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка EMA.TO за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-22.32%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-8.73%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-14.58%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.22%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.80%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA.TO и HDIV.TO

Emera Incorporated (EMA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.31%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.49%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.63%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.63%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность EMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA.TO
Emera Incorporated		4.09%4.30%6.71%5.54%5.18%4.08%4.58%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMA.TO and HDIV.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор