Сравнение EMA-PC.TO с PFAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emera Incorporated (EMA-PC.TO) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO).

Доходность

Сравнение доходности EMA-PC.TO и PFAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA-PC.TO) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMA-PC.TO и PFAE.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMA-PC.TO Emera Incorporated	1.29%	15.47%	23.62%	16.61%	-18.92%	44.17%	3.84%	0.86%
PFAE.TO Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund	2.45%	25.47%	28.53%	12.08%	-6.88%	24.90%	21.52%	6.33%

Доходность по периодам

С начала года, EMA-PC.TO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PFAE.TO с доходностью 2.45%.

EMA-PC.TO

1 день: -0.47%

1 месяц: 0.16%

С начала года: 1.29%

6 месяцев: 4.70%

1 год: 14.12%

3 года*: 17.69%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: 10.16%

PFAE.TO

1 день: 1.29%

1 месяц: -4.40%

С начала года: 2.45%

6 месяцев: 7.45%

1 год: 29.85%

3 года*: 21.11%

5 лет*: 15.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Emera Incorporated

Название символа

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Часто сравнивают с EMA-PC.TO:

EMA-PC.TO с BCE-PB.TO

Часто сравнивают с PFAE.TO:

PFAE.TO с PFLS.TO PFAE.TO с PFMN.TO PFAE.TO с PPA PFAE.TO с BN PFAE.TO с ITA PFAE.TO с ENB.TO PFAE.TO с FTS

Доходность на риск

EMA-PC.TO vs. PFAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMA-PC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFAE.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA-PC.TO c PFAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA-PC.TO) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMA-PC.TO	PFAE.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	1.76	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	2.35	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.32	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.53	2.90	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.57	12.36	-3.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA-PC.TO vs. PFAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA-PC.TO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFAE.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA-PC.TO и PFAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMA-PC.TO	PFAE.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	1.76	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	1.10	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	1.18	-0.85

Корреляция

Корреляция между EMA-PC.TO и PFAE.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA-PC.TO и PFAE.TO

Дивидендная доходность EMA-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PFAE.TO в 0.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMA-PC.TO Emera Incorporated	6.36%	6.34%	6.85%	6.29%	6.29%	4.83%	6.60%	6.40%	5.02%	4.22%	4.73%	5.20%
PFAE.TO Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund	0.33%	0.34%	0.03%	0.69%	0.76%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMA-PC.TO и PFAE.TO

Максимальная просадка EMA-PC.TO за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки PFAE.TO в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA-PC.TO и PFAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMA-PC.TO	PFAE.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.60%	-31.50%	-14.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.71%	-11.31%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.10%	-17.77%	-8.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.60%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.51%	-4.40%	+3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.07%	-3.51%	-5.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	2.65%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA-PC.TO и PFAE.TO

Текущая волатильность для Emera Incorporated (EMA-PC.TO) составляет 1.46%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EMA-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMA-PC.TO	PFAE.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.46%	6.60%	-5.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.19%	11.39%	-6.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.68%	17.37%	-7.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.99%	18.86%	-3.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.82%	22.84%	-6.02%

Сравнение EMA-PC.TO с PFAE.TO

Доходность

Сравнение доходности EMA-PC.TO и PFAE.TO

Сравнение доходности по годам EMA-PC.TO и PFAE.TO

Доходность по периодам

EMA-PC.TO

PFAE.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EMA-PC.TO vs. PFAE.TO — Ранг доходности на риск

EMA-PC.TO

PFAE.TO

Сравнение EMA-PC.TO c PFAE.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMA-PC.TO vs. PFAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA-PC.TO и PFAE.TO

Просадки

Сравнение просадок EMA-PC.TO и PFAE.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMA-PC.TO и PFAE.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)