Сравнение EM1C.DE с SEAD.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и SEAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и SEAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 1.96% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.42% | 1.00% | 1.37% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and SEAD.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
SEAD.DE
Сравнение EM1C.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | SEAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.35 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.84 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и SEAD.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и SEAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -18.40% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.08% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -2.40% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -18.40% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.36% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.26% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.50% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и SEAD.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.76% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.39% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 2.89% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.30% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 5.33% | +2.73% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и SEAD.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEAD.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и SEAD.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and SEAD.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.38% for SEAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и SEAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор