Сравнение ELIL с GEVG
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -8.59% | 3.20% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between ELIL and GEVG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
ELIL
GEVG
Сравнение ELIL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.17 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок ELIL и GEVG
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -33.81% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -32.62% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -9.25% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 96.61% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.27% | 96.61% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.27% | 96.61% | -13.34% |
Сравнение комиссий ELIL и GEVG
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и GEVG
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and GEVG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор