Сравнение ELFW.DE с EL4N.DE
ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EL4N.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 11.67%/yr vs -1.60%/yr for EL4N.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for EL4N.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFW.DE и EL4N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFW.DE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у EL4N.DE с доходностью -0.32%.
ELFW.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
EL4N.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам ELFW.DE и EL4N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 11.48% | 7.58% | 25.72% | 19.97% | -14.02% | 31.86% | 5.46% | 30.28% | -10.83% |
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | -0.32% | 2.08% | 1.72% | 7.32% | -15.78% | -2.17% | 3.22% | 4.28% | 1.01% |
Correlation
The correlation between ELFW.DE and EL4N.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.06 |
Over the past year, ELFW.DE and EL4N.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFW.DE vs. EL4N.DE — Ранг доходности на риск
ELFW.DE
EL4N.DE
Сравнение ELFW.DE c EL4N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFW.DE | EL4N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.10 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 0.24 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFW.DE и EL4N.DE
Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки EL4N.DE в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и EL4N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFW.DE | EL4N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -18.58% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -3.48% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -3.48% | -18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -18.42% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -8.70% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.95% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFW.DE и EL4N.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFW.DE | EL4N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.07% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 3.59% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 4.14% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 5.95% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 4.78% | +11.16% |
Сравнение комиссий ELFW.DE и EL4N.DE
ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EL4N.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFW.DE и EL4N.DE
Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EL4N.DE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.84% | 0.92% | 0.82% | 2.15% | 0.77% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 2.60% | 2.65% | 2.77% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.88% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.66% | 0.96% | 1.29% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFW.DE and EL4N.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4N.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4N.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
ELFW.DE is categorized as Global Equities, while EL4N.DE is European Government Bonds. ELFW.DE tracks MSCI World, while EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.15% for EL4N.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и EL4N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор