PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFW.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - ELFW.DE tracks the MSCI World while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ELFW.DE returned 17.24%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

ELFW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.36%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		10.68%7.57%25.71%19.97%-14.02%4.49%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between ELFW.DE and CBUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between ELFW.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с VTIELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

ELFW.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.41

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.73

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.92

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

26.41

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.41

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.05

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFW.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-19.48%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.34%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-19.48%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.23%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 2.60%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFW.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.73%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.76%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

12.88%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.21%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.21%

+1.86%

Сравнение комиссий ELFW.DE и CBUI.DE

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и CBUI.DE

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		0.89%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ELFW.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.

ELFW.DE tracks MSCI World, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор