PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с XUTD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с XUTD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.47%/yr for XUTD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у XUTD.DE с доходностью 1.08%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и XUTD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%-4.29%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and XUTD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between ELFE.DE and XUTD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

ELFE.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DEXUTD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.32

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.50

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.46

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.12

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTD.DE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DEXUTD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.05

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и XUTD.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и XUTD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEXUTD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-18.01%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.92%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-11.06%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-13.06%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-13.39%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-9.35%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и XUTD.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEXUTD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.92%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.82%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.56%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.15%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

7.94%

+0.79%

Сравнение комиссий ELFE.DE и XUTD.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и XUTD.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности XUTD.DE в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ELFE.DE and XUTD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.06% for XUTD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и XUTD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор