PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с WAF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с WAF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while WAF.DE (Siltronic AG) is a stock. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs -4.41%/yr for WAF.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и WAF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Siltronic AG (WAF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у WAF.DE с доходностью 104.91%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

WAF.DE

1 день
-4.11%
1 месяц
21.38%
С начала года
104.91%
6 месяцев
103.41%
1 год
169.94%
3 года*
9.51%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
24.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и WAF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
WAF.DE
Siltronic AG		104.91%5.70%-45.63%36.13%-50.09%11.98%53.89%52.17%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and WAF.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

-0.13

The correlation between ELFE.DE and WAF.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Siltronic AG

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с WAF.DE:
WAF.DE с SHECYWAF.DE с RIO1.DEWAF.DE с IFX.DEWAF.DE с NOV.DEWAF.DE с XDPP.LWAF.DE с ITB.DE

Доходность на риск

ELFE.DE vs. WAF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAF.DE
Ранг доходности на риск WAF.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAF.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAF.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAF.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAF.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAF.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c WAF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Siltronic AG (WAF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DEWAF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.85

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.26

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

5.83

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

13.18

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. WAF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа WAF.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и WAF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DEWAF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.85

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.29

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и WAF.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки WAF.DE в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и WAF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEWAF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-75.31%

+54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-29.23%

+24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-64.32%

+53.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-74.82%

+59.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-22.31%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-35.85%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

12.95%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и WAF.DE

Текущая волатильность для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) составляет 1.17%, в то время как у Siltronic AG (WAF.DE) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEWAF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

24.14%

-22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

42.74%

-38.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

60.05%

-53.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

42.99%

-33.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

46.14%

-37.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и WAF.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как WAF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%
WAF.DE
Siltronic AG		0.00%0.41%5.16%3.39%4.40%1.41%4.68%5.57%3.46%

Часто задаваемые вопросы

ELFE.DE and WAF.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и WAF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор