Сравнение ELFC.DE с EL4A.DE
ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFC.DE returned 8.86%/yr vs 8.89%/yr for EL4A.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFC.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFC.DE показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFC.DE имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции EL4A.DE немного впереди с 8.89%.
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
Correlation
The correlation between ELFC.DE and EL4A.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ELFC.DE and EL4A.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
EL4A.DE
Сравнение ELFC.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFC.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.18 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 0.56 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFC.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.14 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFC.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -46.64% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -12.34% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -15.89% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -26.76% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -38.68% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.29% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.91% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.98% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 2.62%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.14% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 12.97% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 16.09% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.18% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.36% | -1.96% |
Сравнение комиссий ELFC.DE и EL4A.DE
ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и EL4A.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFC.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, while EL4A.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.30% for ELFC.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFC.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор