Сравнение ELFB.DE с EUPA.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, ELFB.DE returned 25.21%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 14.83% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and EUPA.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between ELFB.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
EUPA.DE
Сравнение ELFB.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.02 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.49 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.30 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -10.28% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.44% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -10.28% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.77% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -1.91% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.28% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и EUPA.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.63% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.03% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 10.84% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 12.40% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 12.40% | +8.59% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и EUPA.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFB.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFB.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Deka and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор