Сравнение ELFA.DE с CEMS.DE
ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 10.55%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFA.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFA.DE имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ELFA.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | -3.88% | 29.78% | -11.88% | 10.02% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ELFA.DE and CEMS.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2015 г. | 0.78 |
The correlation between ELFA.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFA.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
ELFA.DE
CEMS.DE
Сравнение ELFA.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFA.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.29 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.37 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ELFA.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -40.20% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.99% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -17.57% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -19.55% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -40.20% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.26% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.49% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.66% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFA.DE и CEMS.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.65% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.17% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.87% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.23% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.43% | +1.83% |
Сравнение комиссий ELFA.DE и CEMS.DE
ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFA.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ELFA.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор