PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

ELF1.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-25.02%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.14%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий ELF1.DE и 5HEU.DE

ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF

Доходность на риск

ELF1.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.31

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.47

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.39

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.26

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5HEU.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и 5HEU.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF1.DE и 5HEU.DE

Ни ELF1.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-18.20%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.53%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-4.91%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.21%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.29%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и 5HEU.DE

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

0.00%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

4.40%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

11.89%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

12.93%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

12.93%

+5.21%