Сравнение ELF0.DE с PR1Z.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELF0.DE returned 6.68%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 16.85% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and PR1Z.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ELF0.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
PR1Z.DE
Сравнение ELF0.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.84 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.79 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -39.52% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.29% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -15.66% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.19% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.41% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.61% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и PR1Z.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.59% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.98% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 14.52% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.26% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.63% | +0.18% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и PR1Z.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор