PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELCR.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELCR.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ELCR.DE (Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc)) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - ELCR.DE tracks the MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELCR.DE returned 5.78%/yr vs 5.84%/yr for XDEB.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ELCR.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELCR.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc) (ELCR.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELCR.DE показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 5.29%.

ELCR.DE

1 день
-2.82%
1 месяц
-9.83%
6 месяцев
3.53%
С начала года
6.84%
1 год
23.76%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.29%
1 год
5.99%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELCR.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELCR.DE
Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc)		6.84%15.42%20.30%11.10%-32.41%42.04%63.97%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		5.29%-1.27%17.84%3.65%-4.26%24.29%0.07%

Correlation

The correlation between ELCR.DE and XDEB.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2020 г.

0.34

The correlation between ELCR.DE and XDEB.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ELCR.DE:
ELCR.DE с 18MK.DEELCR.DE с SXR0.DEELCR.DE с CBUX.DEELCR.DE с WEBN.DEELCR.DE с CBUI.DEELCR.DE с WTAIELCR.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI

Доходность на риск

ELCR.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCR.DE
Ранг доходности на риск ELCR.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCR.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCR.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCR.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCR.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCR.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCR.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc) (ELCR.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELCR.DEXDEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.76

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.14

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.12

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.92

+1.97

ELCR.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCR.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCR.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELCR.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка ELCR.DE за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCR.DE и XDEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCR.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-28.56%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-5.31%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.51%

-13.02%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-13.02%

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-3.26%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-6.77%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.04%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCR.DE и XDEB.DE

Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF (Acc) (ELCR.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ELCR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCR.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

2.38%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

5.76%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

7.94%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

10.16%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

12.72%

+12.87%

Сравнение комиссий ELCR.DE и XDEB.DE

ELCR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCR.DE и XDEB.DE

Ни ELCR.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ELCR.DE and XDEB.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ELCR.DE.

ELCR.DE tracks MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.45% for ELCR.DE and 0.25% for XDEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELCR.DE и XDEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор