Сравнение EL4Y.DE с CEMS.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Y.DE returned 9.26%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EL4Y.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.71% соответственно.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.26%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.24% | 18.13% | 7.64% | 14.59% | -1.21% | 25.48% | -6.26% | 28.33% | -10.18% | 8.89% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between EL4Y.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
CEMS.DE
Сравнение EL4Y.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Y.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.29 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 12.37 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Y.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.37 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -40.20% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.99% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -17.57% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -19.55% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -40.20% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.26% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.49% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.66% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.65% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.17% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 13.87% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.23% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.43% | -1.69% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и CEMS.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.32% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.45% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор