Сравнение EL4W.DE с ZPR1.DE
EL4W.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF) and ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - EL4W.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index while ZPR1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4W.DE returned 1.45%/yr vs 4.20%/yr for ZPR1.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EL4W.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for ZPR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4W.DE и ZPR1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EL4W.DE торгуется в EUR, в то время как ZPR1.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR1.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4W.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у ZPR1.DE с доходностью 4.73%.
EL4W.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 0.24%
ZPR1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4W.DE и ZPR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 0.92% | 1.91% | 3.36% | 2.64% | -1.17% | -0.77% | -0.84% | -0.36% |
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 4.73% | -7.65% | 11.56% | 1.86% | 7.26% | 8.54% | -8.63% | 1.13% |
Correlation
The correlation between EL4W.DE and ZPR1.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between EL4W.DE and ZPR1.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4W.DE vs. ZPR1.DE — Ранг доходности на риск
EL4W.DE
ZPR1.DE
Сравнение EL4W.DE c ZPR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4W.DE | ZPR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.55 | 1.37 | +10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.77 | 3.49 | +64.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4W.DE и ZPR1.DE
Максимальная просадка EL4W.DE за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки ZPR1.DE в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4W.DE и ZPR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4W.DE | ZPR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -13.91% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -3.85% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -11.52% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -11.73% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.30% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.50% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4W.DE и ZPR1.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) составляет 0.14%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EL4W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4W.DE | ZPR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.31% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 4.45% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 6.17% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 7.57% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 7.56% | -6.62% |
Сравнение комиссий EL4W.DE и ZPR1.DE
EL4W.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZPR1.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4W.DE и ZPR1.DE
Дивидендная доходность EL4W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ZPR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 2.08% | 3.05% | 2.03% | 1.04% | 0.25% | 0.63% | 0.46% | 1.00% | 0.41% | 1.37% | 1.55% | 1.54% |
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4W.DE and ZPR1.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.
EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index, while ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.12% for EL4W.DE and 0.05% for ZPR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4W.DE и ZPR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор