Сравнение EL4S.DE с XGEZ.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4S.DE returned 2.40%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4S.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- -0.18%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.45% | 1.65% | 2.76% | 2.50% | -0.78% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and XGEZ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between EL4S.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
XGEZ.DE
Сравнение EL4S.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4S.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.06 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.12 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -13.63% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -4.70% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -7.88% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.99% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.39% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.11% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.28%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.75% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 5.23% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 6.42% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.47% | 9.92% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 9.92% | -8.79% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и XGEZ.DE
EL4S.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и XGEZ.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XGEZ.DE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EL4S.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор