PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4R.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4R.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4R.DE returned 1.66%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4R.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

EL4R.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.14%
1 год
0.07%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
-0.83%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4R.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		-0.04%0.60%1.24%4.55%-6.92%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between EL4R.DE and XZEB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between EL4R.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4R.DE:
EL4R.DE с ELFF.DEEL4R.DE с ELFC.DEEL4R.DE с ELFW.DEEL4R.DE с JE13.DEEL4R.DE с EL4F.DEEL4R.DE с EL4G.DEEL4R.DE с D6RQ.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

EL4R.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4R.DE
Ранг доходности на риск EL4R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4R.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4R.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.17

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.21

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.24

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.53

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4R.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4R.DE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4R.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4R.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.11

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EL4R.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4R.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-13.98%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.97%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-4.45%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-7.28%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.40%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.33%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4R.DE и XZEB.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 1.25%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4R.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.57%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.14%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.32%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

6.32%

-2.58%

Сравнение комиссий EL4R.DE и XZEB.DE

И EL4R.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4R.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		1.20%1.12%0.66%0.26%0.16%0.25%0.35%0.62%0.74%1.62%2.14%2.60%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EL4R.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4R.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор