PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4R.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4R.DE с X03B.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4R.DE returned -0.83%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4R.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EL4R.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -0.83% против 0.23% соответственно.

EL4R.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.14%
1 год
0.07%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
-0.83%

X03B.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.95%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4R.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		-0.04%0.60%1.24%4.55%-13.39%-2.08%0.94%0.91%1.03%-1.08%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.05%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Correlation

The correlation between EL4R.DE and X03B.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г.

0.53

Over the past year, EL4R.DE and X03B.DE have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4R.DE:
EL4R.DE с ELFF.DEEL4R.DE с ELFC.DEEL4R.DE с ELFW.DEEL4R.DE с JE13.DEEL4R.DE с EL4F.DEEL4R.DE с EL4G.DEEL4R.DE с D6RQ.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EL4R.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4R.DE
Ранг доходности на риск EL4R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4R.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4R.DEX03B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.62

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.91

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.63

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.04

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4R.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4R.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4R.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4R.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EL4R.DE и X03B.DE

Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и X03B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4R.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-6.78%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.28%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-1.28%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-5.67%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.11%

-6.78%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-0.51%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.19%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.40%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4R.DE и X03B.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4R.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.50%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.20%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

1.30%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

1.63%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

1.32%

+2.42%

Сравнение комиссий EL4R.DE и X03B.DE

И EL4R.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4R.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности X03B.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		1.20%1.12%0.66%0.26%0.16%0.25%0.35%0.62%0.74%1.62%2.14%2.60%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.53%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EL4R.DE and X03B.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4R.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и X03B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор