Сравнение EL4R.DE с LYQ2.DE
EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4R.DE returned -0.83%/yr vs 0.10%/yr for LYQ2.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EL4R.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4R.DE и LYQ2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EL4R.DE уступали акциям LYQ2.DE по среднегодовой доходности: -0.83% против 0.10% соответственно.
EL4R.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- -0.83%
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам EL4R.DE и LYQ2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | -0.04% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.39% | -2.08% | 0.94% | 0.91% | 1.03% | -1.08% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
Correlation
The correlation between EL4R.DE and LYQ2.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, EL4R.DE and LYQ2.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4R.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск
EL4R.DE
LYQ2.DE
Сравнение EL4R.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4R.DE | LYQ2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.58 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.82 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4R.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EL4R.DE и LYQ2.DE
Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и LYQ2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4R.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -7.75% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.22% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | -1.22% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -6.02% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -7.75% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -0.55% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.30% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.39% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4R.DE и LYQ2.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4R.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.14% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.26% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.65% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.31% | +2.43% |
Сравнение комиссий EL4R.DE и LYQ2.DE
EL4R.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4R.DE и LYQ2.DE
Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.20% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4R.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4R.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4R.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4R.DE and 0.17% for LYQ2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и LYQ2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор