Сравнение EL4P.DE с PRAR.DE
EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4P.DE returned -2.34%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4P.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4P.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.
EL4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.11%
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4P.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 0.16% | 1.64% | 1.06% | 8.67% | -20.09% | -3.04% | 3.71% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
Correlation
The correlation between EL4P.DE and PRAR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between EL4P.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4P.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
EL4P.DE
PRAR.DE
Сравнение EL4P.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4P.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.05 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4P.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.28 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок EL4P.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4P.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -22.34% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.48% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.65% | -4.05% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -21.49% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -13.95% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -11.58% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4P.DE и PRAR.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4P.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.67% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.40% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.22% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.80% | +0.26% |
Сравнение комиссий EL4P.DE и PRAR.DE
EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4P.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 3.64% | 2.66% | 1.83% | 1.37% | 0.39% | 0.62% | 0.83% | 1.08% | 0.64% | 1.41% | 1.80% | 2.32% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EL4P.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.
EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор