PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с IBCN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с IBCN.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4P.DE returned -0.06%/yr vs 0.22%/yr for IBCN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и IBCN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции EL4P.DE уступали акциям IBCN.DE по среднегодовой доходности: -0.06% против 0.22% соответственно.

EL4P.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
1.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.06%

IBCN.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.56%
1 год
1.09%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и IBCN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.47%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.74%2.24%2.15%5.22%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.52%0.61%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and IBCN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.85

The correlation between EL4P.DE and IBCN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4P.DEIBCN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.43

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.45

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

1.21

-0.05

EL4P.DE vs. IBCN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCN.DE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и IBCN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и IBCN.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и IBCN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEIBCN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-12.52%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-2.41%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-2.41%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-12.15%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

-12.52%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-2.26%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.12%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и IBCN.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEIBCN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.52%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.27%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

2.53%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

3.63%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

2.96%

+3.10%

Сравнение комиссий EL4P.DE и IBCN.DE

И EL4P.DE, и IBCN.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и IBCN.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности IBCN.DE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.42%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EL4P.DE and IBCN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE and IBCN.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5. They also come from different issuers: Deka and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и IBCN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор