PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с EL49.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4P.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while EL49.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4P.DE returned -0.11%/yr vs 0.63%/yr for EL49.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у EL49.DE с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции EL4P.DE уступали акциям EL49.DE по среднегодовой доходности: -0.11% против 0.63% соответственно.

EL4P.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.76%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.11%

EL49.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
1.76%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и EL49.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		0.16%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.34%6.96%1.47%0.72%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		0.49%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%-1.28%0.93%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and EL49.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2010 г.

0.61

Over the past year, EL4P.DE and EL49.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4P.DEEL49.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.36

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.46

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

1.52

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4P.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EL49.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4P.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и EL49.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и EL49.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-16.77%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.05%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.65%

-3.05%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-16.77%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-16.77%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.87%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.21%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.92%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и EL49.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.28%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.42%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.85%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

4.88%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.25%

+0.81%

Сравнение комиссий EL4P.DE и EL49.DE

EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и EL49.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EL49.DE в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.49%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.64%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EL4P.DE and EL49.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4P.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.

EL4P.DE is categorized as European Government Bonds, while EL49.DE is European Corporate Bonds. EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.20% for EL49.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и EL49.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор