PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4N.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4N.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4N.DE returned -1.36%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EL4N.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4N.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4N.DE показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.

EL4N.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.81%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
0.01%

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4N.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		0.04%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%4.28%0.72%-0.15%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%

Correlation

The correlation between EL4N.DE and VGEB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between EL4N.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с PRAB.DEEL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с LYS4.DEEL4N.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EL4N.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4N.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4N.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.00

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.03

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.06

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4N.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4N.DE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4N.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4N.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EL4N.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4N.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-22.15%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.43%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-4.05%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-21.25%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.65%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.83%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4N.DE и VGEB.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4N.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

3.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.16%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

6.32%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.52%

-0.76%

Сравнение комиссий EL4N.DE и VGEB.DE

EL4N.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4N.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.34%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EL4N.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4N.DE.

EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4N.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор