Сравнение EL4N.DE с H4ZK.DE
EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, EL4N.DE returned 0.34% vs 0.79% for H4ZK.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EL4N.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4N.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4N.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
EL4N.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- -0.14%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4N.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | -0.32% | 2.82% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between EL4N.DE and H4ZK.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4N.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
EL4N.DE
H4ZK.DE
Сравнение EL4N.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4N.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.06 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4N.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4N.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -1.26% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.26% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.29% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.19% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.38% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4N.DE и H4ZK.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4N.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.40% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.23% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 1.38% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 1.39% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 1.39% | +3.39% |
Сравнение комиссий EL4N.DE и H4ZK.DE
EL4N.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4N.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.84% | 0.92% | 0.82% | 2.15% | 0.77% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 2.60% | 2.65% | 2.77% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4N.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EL4N.DE.
EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for EL4N.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор