Сравнение EL4M.DE с X03B.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.03%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EL4M.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -0.03% против 0.23% соответственно.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- -0.03%
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | -0.10% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.40% | 1.14% | 1.77% | 0.17% | -0.21% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and X03B.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between EL4M.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
X03B.DE
Сравнение EL4M.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4M.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.04 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.62 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.41 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и X03B.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -6.78% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.28% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -1.28% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -5.67% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -6.78% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.51% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.19% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.40% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и X03B.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.50% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.20% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 1.30% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.63% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.32% | +1.81% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и X03B.DE
И EL4M.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и X03B.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.17% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and X03B.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор