Сравнение EL4M.DE с VGEA.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4M.DE returned -0.53%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- -0.03%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | -0.10% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.40% | 1.14% | 1.40% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and VGEA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between EL4M.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
VGEA.DE
Сравнение EL4M.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4M.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4M.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.10 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -22.34% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.44% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -4.00% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -21.47% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -13.91% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.30% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.33% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и VGEA.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.67% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 3.62% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.33% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 6.39% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.86% | -2.73% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и VGEA.DE
EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.17% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4M.DE.
EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор