Сравнение EL4M.DE с EGV3.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.03%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и EGV3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EL4M.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.03% против 0.19% соответственно.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- -0.03%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | -0.10% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.40% | 1.14% | 1.77% | 0.17% | -0.21% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and EGV3.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between EL4M.DE and EGV3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
EGV3.DE
Сравнение EL4M.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4M.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.68 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4M.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и EGV3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -8.42% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.20% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -1.20% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -6.05% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -8.42% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.56% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.56% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.39% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и EGV3.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.53% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.22% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 1.33% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.67% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.13% | +1.00% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и EGV3.DE
EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и EGV3.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EGV3.DE в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.17% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.17% for EGV3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и EGV3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор