Сравнение EL4L.DE с PRAR.DE
EL4L.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4L.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4L.DE returned 0.29%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4L.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4L.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4L.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.
EL4L.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 0.07%
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4L.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | -0.08% | 2.34% | 2.62% | 3.63% | -6.25% | -0.92% | 0.06% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
Correlation
The correlation between EL4L.DE and PRAR.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between EL4L.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4L.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
EL4L.DE
PRAR.DE
Сравнение EL4L.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4L.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.02 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.05 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4L.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EL4L.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка EL4L.DE за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4L.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4L.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -22.34% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -3.48% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -4.05% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -21.49% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -13.95% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -11.58% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.37% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4L.DE и PRAR.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EL4L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4L.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.75% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.67% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 4.40% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 6.22% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.80% | -4.10% |
Сравнение комиссий EL4L.DE и PRAR.DE
EL4L.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4L.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность EL4L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | 1.65% | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.34% | 0.41% | 0.51% | 1.07% | 0.69% | 1.55% | 1.58% | 1.85% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4L.DE and PRAR.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4L.DE.
EL4L.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4L.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4L.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор