Сравнение EL4K.DE с VGEA.DE
EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EL4K.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4K.DE returned -2.03%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4K.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4K.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4K.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.
EL4K.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -0.25%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4K.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 0.05% | 1.88% | 1.40% | 7.39% | -18.12% | -2.54% | 3.36% | 4.03% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Correlation
The correlation between EL4K.DE and VGEA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between EL4K.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4K.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
EL4K.DE
VGEA.DE
Сравнение EL4K.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4K.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4K.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.10 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EL4K.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка EL4K.DE за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4K.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4K.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -22.34% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.44% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -4.00% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -21.47% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -13.91% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.30% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.33% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4K.DE и VGEA.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что EL4K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4K.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 3.62% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.33% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.86% | -0.74% |
Сравнение комиссий EL4K.DE и VGEA.DE
EL4K.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4K.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.52% | 1.58% | 1.25% | 1.24% | 0.56% | 0.60% | 0.67% | 0.89% | 0.81% | 1.90% | 1.92% | 2.45% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EL4K.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4K.DE.
EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4K.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4K.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор