Сравнение EL4G.DE с PR1Z.DE
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4G.DE returned 9.08%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 15.69% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and PR1Z.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between EL4G.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
PR1Z.DE
Сравнение EL4G.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.84 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.79 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -39.52% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -10.29% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -15.66% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.19% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.41% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.61% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.79% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 3.32%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.59% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.98% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 14.52% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.26% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.63% | -1.54% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и PR1Z.DE
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор