Сравнение EL4F.DE с XESP.DE
EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4F.DE returned 9.08%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4F.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4F.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 4.23% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between EL4F.DE and XESP.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between EL4F.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4F.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
EL4F.DE
XESP.DE
Сравнение EL4F.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4F.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.51 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.31 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4F.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.12 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EL4F.DE и XESP.DE
Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4F.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -39.02% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.17% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -12.93% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -18.59% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.54% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.37% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.91% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4F.DE и XESP.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4F.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.04% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.86% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.68% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.78% | -0.53% |
Сравнение комиссий EL4F.DE и XESP.DE
EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4F.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4F.DE and XESP.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
EL4F.DE tracks DAX®, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор