PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с ELF0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4F.DE с ELF0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4F.DE tracks the DAX® while ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4F.DE returned 8.95%/yr vs 7.04%/yr for ELF0.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ELF0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и ELF0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ELF0.DE с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции EL4F.DE превзошли акции ELF0.DE по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.04% соответственно.

EL4F.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
0.82%
1 год
1.36%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.95%

ELF0.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
2.98%
1 год
3.50%
3 года*
11.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и ELF0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		0.82%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.43%
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		2.98%22.31%11.89%15.27%-18.05%14.04%5.09%23.61%-20.30%11.11%

Correlation

The correlation between EL4F.DE and ELF0.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between EL4F.DE and ELF0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с EHF1.DEELF0.DE с PRAZ.DEELF0.DE с ELFC.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

EL4F.DE vs. ELF0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c ELF0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4F.DEELF0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.20

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.41

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.29

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.87

-0.52

EL4F.DE vs. ELF0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ELF0.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и ELF0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и ELF0.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки ELF0.DE в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и ELF0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4F.DEELF0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-41.12%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.23%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-17.49%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-31.17%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-41.12%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.39%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-8.49%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.04%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и ELF0.DE

Текущая волатильность для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) составляет 4.69%, в то время как у Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4F.DEELF0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.43%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.82%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.55%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.46%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.62%

-0.62%

Сравнение комиссий EL4F.DE и ELF0.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELF0.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и ELF0.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ELF0.DE в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		2.13%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.60%2.66%2.70%
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		2.04%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.59%2.24%1.99%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL4F.DE and ELF0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.

EL4F.DE tracks DAX®, while ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.30% for ELF0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и ELF0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор