Сравнение EL4C.DE с XESP.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.13%/yr vs 13.68%/yr for XESP.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.68% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 7.13%
XESP.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 9.22% | -3.32% | -6.35% | 15.22% | -38.65% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and XESP.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between EL4C.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
XESP.DE
Сравнение EL4C.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.62 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 16.41 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и XESP.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -40.70% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.17% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -12.92% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -18.56% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -39.03% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -0.54% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -10.06% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.87% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и XESP.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.24% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 14.45% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 16.90% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.73% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.43% | +2.73% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и XESP.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.38% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and XESP.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор