Сравнение EL4C.DE с VALD.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4C.DE returned -2.09%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 14.92% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -12.42% | 14.18% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and VALD.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between EL4C.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
VALD.DE
Сравнение EL4C.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.47 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.35 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.62 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и VALD.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -41.02% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -7.54% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -14.17% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -31.14% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -0.96% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -8.18% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.24% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и VALD.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.80% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 9.29% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 11.54% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.41% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 15.89% | +5.66% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и VALD.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VALD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и VALD.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VALD.DE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and VALD.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.30% for VALD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор