Сравнение EL4C.DE с CEMS.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.35%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.71% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and CEMS.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between EL4C.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
CEMS.DE
Сравнение EL4C.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.29 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 12.37 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.37 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.94 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -40.20% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -9.99% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -17.57% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -19.55% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -40.20% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -1.26% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -7.49% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.66% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и CEMS.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.65% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.17% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 13.87% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 15.23% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.43% | +4.12% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и CEMS.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор