Сравнение EL4B.DE с CEMS.DE
EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4B.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4B.DE returned 10.43%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4B.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4B.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4B.DE имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.
EL4B.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.43%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL4B.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.06% | 22.15% | 10.94% | 22.39% | -8.81% | 23.20% | -3.07% | 29.97% | -11.84% | 10.41% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL4B.DE and CEMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between EL4B.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4B.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL4B.DE
CEMS.DE
Сравнение EL4B.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4B.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.37 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.37 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EL4B.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -40.20% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.99% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.57% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.55% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -40.20% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.26% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.49% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.66% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4B.DE и CEMS.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EL4B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.65% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.17% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.87% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.23% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.43% | +0.70% |
Сравнение комиссий EL4B.DE и CEMS.DE
EL4B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4B.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 2.77% | 2.85% | 2.22% | 2.06% | 3.04% | 4.02% | 3.31% | 3.23% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
EL4B.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4B.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор