Сравнение EL4A.DE с CEMS.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4A.DE tracks the DAX® while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.71% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between EL4A.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
CEMS.DE
Сравнение EL4A.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.29 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 12.37 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.37 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -40.20% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.99% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -17.57% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -19.55% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -40.20% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.26% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.49% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.66% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и CEMS.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.65% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 11.17% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.87% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.23% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.43% | +0.93% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и CEMS.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и CEMS.DE
Ни EL4A.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
EL4A.DE tracks DAX®, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор