Сравнение EL49.DE с EL4A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE).

EL49.DE и EL4A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. EL4A.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 14 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и EL4A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и EL4A.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	-0.45%	2.66%	4.06%	7.13%	-13.01%	-1.51%	1.80%	5.80%	-1.28%	0.93%
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF	-5.04%	22.57%	18.09%	19.52%	-12.77%	15.21%	3.01%	24.61%	-18.58%	12.49%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям EL4A.DE по среднегодовой доходности: 0.59% против 8.54% соответственно.

EL49.DE

1 день: 0.61%

1 месяц: -1.44%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.50%

1 год: 2.11%

3 года*: 3.94%

5 лет*: -0.39%

10 лет*: 0.59%

EL4A.DE

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -5.04%

6 месяцев: -3.52%

1 год: 2.94%

3 года*: 13.57%

5 лет*: 8.46%

10 лет*: 8.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Название символа

Deka DAX UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:

EL49.DE с VOO EL49.DE с PR1C.DE EL49.DE с SPPS.DE EL49.DE с D6RP.DE EL49.DE с D6RQ.DE EL49.DE с EL4F.DE EL49.DE с ECR3.DE

Часто сравнивают с EL4A.DE:

EL4A.DE с VTI EL4A.DE с EL4X.DE EL4A.DE с ELF1.DE EL4A.DE с D6RP.DE EL4A.DE с EL4F.DE EL4A.DE с ELFB.DE EL4A.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и EL4A.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

EL4A.DE

Deka DAX UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL49.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EL4A.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EL49.DE	EL4A.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.17	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.34	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.05	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	0.28	+0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	0.96	+1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. EL4A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EL4A.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и EL4A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EL49.DE	EL4A.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.17	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.49	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.11	0.46	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.36	+0.11

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и EL4A.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и EL4A.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	3.54%	3.50%	3.24%	3.04%	0.75%	0.69%	0.69%	0.88%	0.75%	1.15%	1.52%	1.82%
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.56%	0.65%	0.60%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и EL4A.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и EL4A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EL49.DE	EL4A.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.77%	-46.64%	+29.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.05%	-12.34%	+9.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.77%	-26.76%	+9.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.77%	-38.68%	+21.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-8.38%	+5.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.22%	-8.95%	+5.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.74%	3.64%	-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и EL4A.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.19%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EL49.DE	EL4A.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.19%	6.91%	-4.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.63%	11.36%	-8.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.60%	17.65%	-14.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.78%	16.95%	-12.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.21%	18.31%	-13.10%

Сравнение EL49.DE с EL4A.DE

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и EL4A.DE

Сравнение доходности по годам EL49.DE и EL4A.DE

Доходность по периодам

EL49.DE

EL4A.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EL49.DE и EL4A.DE

Доходность на риск

EL49.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск

EL49.DE

EL4A.DE

Сравнение EL49.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EL49.DE vs. EL4A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и EL4A.DE

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и EL4A.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и EL4A.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)